С поистине всемирным размахом празднует Россия 10-тилетие кризиса 98 года!
www.bash.org.ru
Конечно, утверждение, взятое с одного из самых популярных сайтов Рунета, не соответствует действительности. Корни мирового финансового кризиса растут из экономики США – это очевидно. Однако появление таких высказываний – показатель того, что проблема интересует всех. И самое главное – народ шутит на эту тему, а значит, не все так плохо.
Час сумерек
С каких только сторон нынешний кризис ни рассматривали. И причины, и предполагаемая продолжительность, и последствия. Среди причин кое-кто даже называл заговор США против быстро растущей китайской экономики. Такие люди, видимо, не учли, что Америка первой легла под нож финансового кризиса.
Как говорит завкафедрой институциональной экономики СГСЭУ доктор экономических наук Надежда Манохина, нынешняя ситуация не вызвана происками внешних или внутренних врагов, а является столь же закономерной, как наступление дня и ночи, смена времен года. Это нормально. Поскольку экономике присуща цикличность. Просто никогда еще мировое сообщество не сталкивалось с таким мощным глобальным финансовым кризисом.
На Солнце пятна – на Земле кризис
Сейчас нет общепризнанной концепции экономического цикла. Разные экономисты выдвигают свои версии. Например, Стэнли и Эрберт Джевонсы считают: экономика переживает кризис, когда на солнце появляются пятна (последнее происходит раз в 10–12 лет). Сначала кажется, что это довольно странное утверждение. Но в действительности солнечная радиация влияет на урожайность сельхозкультур, и далее по цепочке.
Вильфредо Парето и Артур Пигу вообще объясняют возникновение подобных ситуаций нарастанием в обществе… пессимизма.
Джон Кейс полагал, что причина кризисных явлений – нарушение равновесия между производством и потреблением. А он своими глазами наблюдал и эйфорию от Смитовской экономической теории, и Великую депрессию в США, когда концепция саморегуляции рынка себя не оправдала.
Возникновение кризисов связывают и с частными причинами денежного свойства.
В зависимости от них ученые разрабатывают циклы экономического развития, каждый из которых имеет свои временные рамки – от 3 лет 4 месяцев (короткие циклы Китчина) до 50–60 лет (длинные волны Кондратьева). Заслуга последнего (нашего, кстати, соотечественника) в том, что он попробовал сконструировать теоретическую социально-экономическую систему, которая сама может генерировать длительные колебания.
Правда, несмотря на попытки построения теоретических моделей, события недавних лет оказались неожиданными для многих экономистов. Стабильность убаюкивает. Да и не обладает современная экономика главным признаком точной науки – качественными моделями.
Эффект бабочки
С точки зрения нелинейной синергетической экономики, не существует устойчивой эволюционной экономической системы. Поскольку это всегда открытая система, подверженная трансформирующим воздействиям внешних и внутренних сил.
– То есть рыночная экономика потенциально нестабильна, – объясняет профессор, доктор физико-математических наук Дмитрий Трубецков. – При этом условия для идеальной конкуренции могут поддерживаться в течение длительного времени. Теория хаоса утверждает, что на рынке в действительности существует несколько точек равновесия. Поэтому в условиях конкуренции даже самые благонамеренные планы правительств или компаний по созданию лучшего равновесия в действительности могут привести к противоположной ситуации – возникновению совершенного хаоса. Экономисты называют это явление «фиаско рынка».
Немного теории
– В рамках эволюционной экономики анализируются периоды плавной эволюции, чередующиеся с кризисными этапами, – рассказывает Трубецков. – При описании плавных стадий используются модели, когда система находится в состоянии, близком к устойчивому. Для кризисных явлений – модель, описывающая бифуркацию, то есть переход в другое состояние. Здесь широко применяются методы нелинейной динамики. В частности, на первый план выступают такие понятия, как хаос и сложность.
Первый рассматривается как способность простых моделей, не имеющих внутренних случайных признаков, порождать в высшей степени нерегулярное поведение.
Вторая – это новая наука о сложных системах, которая изучает жизнь на границе хаоса и порядка, исследуя свойства подобных систем в этом состоянии.
Разнообразие взаимодействий в таковых определяет один из их главных признаков – спонтанную самоорганизацию. Атомы образуют молекулы, птицы собираются в стаи, люди совершают покупки, образуя экономику, которую никто не регулирует.
Теория хаоса просто пытается понять базовую динамику сложной системы.
Порядок в хаосе
Кстати, основоположник теории хаоса Бенуа Мандельброт начинал работать в области экономики. На тот момент экономисты полагали, что малые преходящие изменения не имеют ничего общего с большими, долгосрочными. Мандельброт не стал отделять одни от других. Действительно, кривые еженедельных и ежемесячных колебаний цены на хлопок (он рассматривал динамику за некоторый период) находились в идеальном соответствии. Величина отклонения оставалась постоянной на протяжении 60 лет, включая две мировые войны и период Депрессии. Хотя в каждом частном случае ценовое колебание случайно и непредсказуемо, цепочка в целом не зависит от их размера. Другими словами, в хаосе присутствует порядок.
Мандельброт сумел найти и образ хаоса, создав фрактальную геометрию. (Фрактал – фигура, обладающую свойством самоподобия, то есть составленная из нескольких частей, каждая из которых подобна всему объекту целиком.)
Песок сквозь пальцы
– В кризисах работают свои модели экономики, – рассказывает Дмитрий Трубецков. – В «жизни на кромке хаоса» появились модели описания механизма катастроф, механизма события, которое либо не удается предсказать, либо оно выделяется из ряда родственных событий (или ему присуще и то, и другое). Например, модель самоорганизованной критичности – модель кучи песка. Представим себе коническую кучу песка, на центр которой по одной кладутся песчинки. Будем считать, что устойчивость поверхности определяется локальным наклоном. Когда он превышает некоторое пороговое значение, песчинки соскальзывают вниз, что может привести к потере устойчивости соседних участков. То есть не исключено развитие лавины оползаний. Если наклон кучи очень велик, любое воздействие может привести к макроскопическому оползанию, в которое будет вовлечена большая масса песка.
Это наглядная модель нынешнего биржевого краха.
– Сегодняшний кризис расползается постепенно, затрагивая все большие и большие сферы, – говорит Надежда Манохина. – Начался он с финансовых рынков, следующий этап – реальный сектор экономики. В принципе, в мире уже наработан огромный опыт по выходу из кризиса, но сейчас ситуация осложняется глобальностью. Такого еще не было. Если стандартное время кризиса, просчитанное экономистами, составляет 18 месяцев, то про длительность нашей ситуации никто вам сказать не сможет.
Стелем солому!
Ученые всех направлений сходятся в одном: прогнозы давать – дело неблагодарное. Тем более в отношении кризисов.
Но вернемся к фиаско рынка. Экономисты определяют это как ситуацию, при которой рыночная координация не способна обеспечить выбор наиболее эффективных вариантов решения экономических проблем.
– Нестабильность экономической системы может привести к непредсказуемым структурным изменениям, таким, как Великая депрессия в США или кризис сегодняшнего дня, – объясняет Дмитрий Трубецков. – Для предотвращения подобных ситуаций в конкурентную систему стоит ввести некий стабилизатор.
Если вспоминать историю, из депрессии американскую экономику выводило как раз государство. Так что грамотная политика правительства в нынешний момент может способствовать выходу из кризиса с наименьшими последствиями. В США, к примеру, это план Полсона. Банкротство двух ипотечных колоссов – Fannie Mae и Freddie Mac – парализовало бы мировую финансовую систему. Поэтому в Штатах введено госрегулирование и мораторий на выплату дивидендов по обычным и привилегированным акциям.
Российское Правительство тоже предприняло ряд шагов по минимизации последствий кризиса.
– Правительство уже вовсю «стелет солому», чтобы не так больно было падать, – говорит Надежда Манохина. – К примеру, очень хорошей мерой является снижение с 1 января следующего года на 4% налога на прибыль, кроме того Правительство РФ выделило банкам субординированных кредитов в объеме 950 млрд руб.
Время больших возможностей
– Мы не падаем в бездну, – уверяет экономист. – Кризис – это время больших возможностей для предприимчивых людей. Экономика с помощью кризиса стряхивает с себя излишний балласт, который мешает развитию. Конечно, 10 лет стабильности нас очень расслабили. Но Россия даже за последние десятилетия пережила столько кризисов, что и этот мы преодолеем. Рынок труда сейчас будет переполнен. В том числе и хорошими специалистами. Фирмы смогут подобрать себе квалифицированный персонал, станут эффективнее работать. И есть еще очень много плюсов – с рынка уйдут слабые игроки, а ставка на инновации позволит оставшимся укрепить свои позиции и повысить конкурентоспособность.
Трубецков тоже придерживается позиции, что в будущее надо смотреть с оптимизмом:
– Китайский ученый В.-Б. Занг в своей книге «Синергетическая экономика. Время и перемены в нелинейной экономической теории» говорит: «Хаос потенциально позитивен. Он дает нам надежду на будущее, состоящую в том, что из кризиса нашего времени может возникнуть нечто, что можно было бы назвать «великой точкой поворота», или новое более позитивное направление экономической эволюции. И хотя существование экономического хаоса означает ограничение возможностей экономического прогнозирования вследствие хаотических или сложных переходных состояний, это открытие создает новые возможности для улучшения качества прогнозирования в рамках найденных ограничений, идентифицируя признаки, которые предвещают как надвигающийся хаос, так и потенциальный порядок, возникающий из него. Эта емкая теория предлагает путь, на котором можно облегчить решение реальных проблем, чтобы создать более эффективные системы раннего предупреждения о грозящей опасности».
Математики из Токийского университета установили, что финансовый рынок до и после обвала подчиняется тем же закономерностям, что и фазовые переходы в физике конденсированных сред. При этом поведение биржевых индексов вблизи «критической точки» напоминает кардиограмму или кривую сейсмографа.
Считается, что за короткое время рынок испытывает колебания, которые подчиняются статистической схеме «случайных блужданий»: вероятность конкретного отклонения тем меньше, чем больше оно само. Такой ситуации соответствует универсальная «гауссова формула», описывающая сумму независимых слагаемых одинаковой природы, если их достаточно много. «Неровность» графика, или усредненную амплитуду колебаний, экономисты называют волатильностью. Эта величина является оценкой «стабильности» того или иного рыночного процесса.
Однако, как выяснили математики, рядом с критической точкой гауссов закон не соблюдается: колебания разной силы становятся равновероятными, а график оказывается фракталом, или «самоподобной кривой». Он сам и любой его фрагмент статистически одинаковы, а волатильность перестает являться содержательной характеристикой.
Японские математики отмечают: подобные закономерности можно было бы использовать для предсказания обвалов. Однако хорошо известно, что биржи довольно чувствительны к прогнозам, а следовательно, «математически выверенное» обещание обвала заведомо вызовет панику и сам этот процесс, которых в противном случае, не исключено, не случилось бы.
 |
 |
  |
 |